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GAによるOptimizationとカーブフィッティングについて

2010-01-25 (月)
Expert Advisor | FX自動売買 | My Brain

写真は一昔前の事務所ですｗ

MT4でのEA作成の際にお世話になると思われるのがOptimizationですが、これのオプションでGenetic algorithmｔというのがデフォルトでチェックしてあるかと思います。このGAなのですが、遺伝的アルゴリズムと言ってWikiによると

「適応度の高い個体を優先的に選択して交叉（組み換え）・突然変異などの操作を繰り返しながら解を探索する。」

とのことです。

つまるところ、パラメーターの数や、値の幅によって数万～数億となる組み合わせを、適応度の高いパラメーターを優先しつつもまったく違う組み合わせとして突然変異という名目で別の畑の組み合わせを持ってくる。その組み合わせが前回の適応度よりも優れているのであれば、その組み合わせは優秀となる。これの繰り返し。

MT4のOptimizationは上記のようにパラメーターの最適値を探るのに使うわけですが、まずバックテストの概要として

「ブローカーの過去のヒストリカルデータに基づいた売買結果」

というのが大前提としてあるわけです。この前提をこの記事の根本として置いておきGAチェックによるOptimizationを考えると

私の考えを結論から言うのであればGAはバックテストの時間短縮に使うには持ってこいだが、結果として出てきたパラメーターの意味を完全に理解しないまま稼動させると痛い目を見ることになる可能性が大幅に高くなる。と行き着きました。

まず良くありがちな（私も最初のころはそうでした）のが、Profit Factorが大きいほうが良さげじゃん法則。

これは結構危ないと思われます。PFが高いということは、それと同時にリスクも高くなっているということ。OptimizationしてPF4超えた！とかなって、そのままのパラメーターで稼動すると、値幅を大きく取りにいくか、ロットが大きいか。これが想定の範囲で行われるものであれば素晴らしいのですが、私の経験からだとPFは2.5～3を超えてくると注意ラインに入ると思われます。

高PFで、パラメーターの意図するものとのリスクの割合がもっとも重要でPFが高いだけでそのパラメーターに食いついてしまうのが結局のところカーブフィッティングといわれるものになるのではないでしょうか。

つまりカーブフィッティングの定義というものが、単純なOptimizationではなく、

「収益及び収益効率にだけ目をとらわれたほかのリスクの当て込みの怠慢」

となると思います。

あくまでも私個人の見解なので他の方がどのように思っているかはわからないのですが、前はEA製作においてカーブフィッティングはそこまで意識したことがなかったのですが、良く良く考えてみると奥が深いものではないのだろうかとちょっと真面目に考えてみました。

もしよかったら、皆様のご意見とか聞かせてくれるとうれしいですよ！