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インジケーター

EA模索模索

2009-11-13 (金)
FX自動売買

アルゴリズムの模索をしています。

マーチンゲールなEAであれば結構できちゃうもんなんですけど、単発仕切りな場合はなかなか頭を悩ませますね。

いろんなインジケーターを組み合わせたり、それぞれの数値を組み合わせたりパズルですね。

EA作りはパズルです。

思っているのが単発仕切りの右肩↑EAでマーチンゲールトラップ仕掛けれたら中々よさそうかもと、単純に考えております。

写真は昔飼っていたハムスター様1号です。

現在2号が家でのさばっています。

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TTLP20解説

2009-11-08 (日)
FX自動売買

ふと思いつきの記事を書いてみます。

fx-onに出稼ぎに行ってもらっているTTLP20の製作時の私の頭の中身です。

色々なEAを世界中で見て回った結果、季節や時代に関係なく収益を出し続ける可能性のあるアルゴリズムとしてマーチンゲールトラップトレードに行き着きました。

裁量トレードをしているときにはインジケーターがどうとか、ファンダメンタルがどうとかなのですが、マーチンゲールトラップに関してはその辺は付加要素的な感じになります。今まで私はマーチンゲールのみ言葉にしてきましたが、実際にはトラップトレードにマーチンゲールを融合させた仕様となっております。

統計論・確率論・大数の法則を大前提として、トレードする通貨のボラリティ・値動きの感覚（この辺が曖昧で難しい部分です）を考慮し、それに見合ったロット数、ナンピンpipsを大雑把に出していきます。

大雑把にというのは、ここを１pips単位で細かくやってしまうことが、カーブフィッティングになる可能性があると思ったので大雑把にです。
単純に切りの良い数字やフィボナッチを人間が好むのも考慮してですけど。

要は、インジケーターは占い的要素としての使い方をしています。
各々インジケーターの特徴としてトレードをする時間帯、時代、季節によって違った動きをしてくると思います。
インジケーターのみに特化したEAを作ると、パフォーマンスの良い時期、悪い時期が明確に露になってくると思います。
TTLP20はその辺をクリアしたいとおもいマーチンゲールトラップに特化しています。

分かりやすく言うとなると、失敗してる隊があれば失敗してる隊よりも大きい援軍を送って、その援軍も失敗したら次もそれより大きい援軍を送って・・・というのを繰り返していきます。軍隊の大きさはこのEAを使用する方の資産です。この軍隊が大きければ大きいほどリスクは小さくなってきます。

誤解して欲しくないのは私はアンチインジケーターではないです。どちらかというと大好きです。
ただ自動売買は裁量とはまったく違うものだと思っているのであえて違うアルゴリズムを筆頭ポジションに持ってきました。

インジケーター特化のEAの製作もちょろちょろしています。
何個か作ってみて同時稼動によってリスクを減らすことは可能だと思っているので、ひとつのアルゴリズムに固執するのではなく色々と手を出して頭を重ねてやっていきます。